Трейдинг. Стратегия хеджирования: как разомкнуть "замок" между сделками

Хеджирование на финансовых рынках — это довольно популярный способ, который широко используется различными банками, фондами, инвестиционными компаниями и профессиональными индивидуальными трейдерами. У новичков часто возникают сложности с таким способом торговли. Дело в том, что открыть противоположные сделки очень легко, а вот правильно разомкнуть замок довольно сложно. Часто начинающие трейдеры не справляются с такими задачами и в результате получают большие убытки.

Трейдинг. Стратегия хеджирования: как разомкнуть “замок” между сделками и выйти в профит? (Описание алгоритма)

Что такое хеджирование?

Если объяснить простыми словами, то хеджирование, или еще его называют метод локировки, это открытие позиций в разных направлениях. Для наглядности ниже будет рассмотрен пример.

ПримерДопустим, трейдер провёл аналитический прогноз рыночных котировок и принял решение открыть сделку на покупку. Однако рынок пошёл против его позиции, прогноз не оправдался, и он начал получать убытки. Чтобы избежать потери он воспользовался методом хеджирования и открыл вторую сделку на продажу. В результате образовался “замок”.

В этом случае на счёте трейдера больше не будет расти отрицательный баланс. Он как бы замораживается. Это происходит за счёт того, что первая сделка даёт минус, а вторая плюс.

Важно!Во время хеджирования фиксация произойдет только в том случае, если объемы лотов будут равны между собой.

То есть если первая сделка была открыта с объемом лота равным единице, то и второй ордер должен быть открыт с такими же параметрами. Только в этом случае произойдет фиксация, и на счёте трейдера не будет увеличиваться убыток.

Описание торговой стратегии

Наиболее часто трейдеры используют локировку в качестве защиты депозитных средств. Новички часто совершают однотипные ошибки, устанавливая на графике “замки”. Они открывают противоположные сделки, но затем закрывают одну из позиций, “замок” размыкается, по одной из сделок им начисляется прибыль (довольно небольшая по сравнению с убытками), а по второму ордеру отображается огромный минус. Естественно, что новички пугаются и вновь открывают “замок”. Однако на этот раз расстояние между позициями увеличивается. Так как же правильно поступить в такой непростой ситуации?

Техника торговли

Итак, если трейдер решил воспользоваться методом хеджирования, тогда ему необходимо действовать по алгоритму. Перед открытием сделки нужно обязательно провести аналитический прогноз рыночного движения. Надо выяснить тенденцию, уровень спроса и предложения, волатильность по выбранному инструменту и другие параметры. Локирование позиций используется только в том случае, когда становится понятно, что первый ордер был открыт ошибочно.

Алгоритм хеджирования:

1. При помощи аналитики выяснить, как долго возможна продолжительность текущей, неблагоприятной для сделки трейдера, тенденции.

2. Произвести расчёты депозитных средств, чтобы понять, насколько опасна текущая ситуация.

3. Если угроза финансовых потерь подтверждается, то в таком случае нужно незамедлительно открыть противоположный ордер. При этом объем лота должен соответствовать текущему ордеру или иметь более высокие значения. Во втором случае, разомкнуть “замок” и выйти из минуса можно значительно быстрее. Теперь у трейдера есть два открытых ордера в разных направлениях рыночного движения.

4. Далее, на основе анализа принять решение о возможном развороте рынка в обратную, от текущей ситуации, сторону. Это можно сделать самыми разными способами. Например, применить те же самые линии или расширение Фибоначчи, уровни и другие виды аналитики.

Последний пункт самый сложный в этой стратегии. Однако со временем новичок приобретает необходимые навыки. Профессионалы советуют предварительно несколько месяцев протестировать стратегию в демоверсии.

Как только валютный спекулянт найдёт точку разворота, а точнее, некий уровень, то вторая позиция (которая приносила прибыль) закрывается. В этот момент не нужно торопиться. Надо обязательно дождаться подтверждения и закрывать положительный ордер только после того, как рынок начнёт возвратное движение. Желательно выждать некоторое время для большего подтверждения.

Результаты хеджирования

После закрытия второго ордера на счёте трейдера будет зафиксирован доход, но первая позиция ещё какое-то время будет приносить минус. Если расчёты были проведены правильно и верно использована аналитика, то на возвратном движении весь убыток обратно вернётся на счёт положительным балансом, а через какое-то время на него начнет поступать прибыль уже по первоначальной сделке.

В результате при помощи хеджирования можно получить двойную выгоду: отбить первоначальный минус и получить доход при помощи противоположной, временно открытой второй сделки. Применение в трейдинге этой стратегии не позволит слить депозит. Наоборот, её можно использовать как страховку и способ увеличения профита.